Dans le cadre de l'optimisation de la stratégie de couverture des risques de marché de la banque (change et liquidité), nous proposons un CDD d'une durée de (6) mois, pour le déploiement d'un outil permettant au Front Office et l'ALM de quantifier et couvrir les risques de marché de certains dossiers de crédit en Euro et devise. Pour ce faire, il sera nécessaire de : - Constituer pour la direction ALM et Marchés Financiers une base de données de marché (y compris le suivi des abonnements) - Mettre en place les outils en prenant en compte ces évaluations au regard des spécificités de chaque dossier de crédit concerné - Documenter la modélisation en suivant les guidelines Sfil et participer aux démarches nécessaires à la validation de l'outil par la Direction Validation Marché. L'accueil se fera au sein de l'équipe « Modèles, Projets et Support » (MPC) qui est en charge au sein de la Direction ALM et Marchés Financiers de : - La modélisation mathématique des produits dérivés traités par la banque pour la couverture des risques de marché - La mise à disposition d'outils d'aide à la décision pour couvrir ces risques de marché aux opérateurs de marché