Contexte et Enjeux de la Mission Dans le cadre du renforcement de son activité de gestion des ajustements de valorisation (XVA), notre client, une grande Banque d?Investissement et de Financement (BFI), recherche un consultant XVA Risk Quant. Le consultant interviendra au sein de l?équipe en charge des modèles de valorisation et de gestion des risques XVA. Il sera impliqué dans le développement et la validation de modèles avancés liés aux ajustements de valorisation des produits dérivés. Missions Principales Développement et validation de modèles XVA : Conception, calibration et mise en ?uvre de modèles de valorisation pour les ajustements XVA (CVA, DVA, FVA, MVA, KVA). Analyse quantitative et implémentation : Utilisation d?approches mathématiques avancées (calcul stochastique, probabilités, méthodes numériques). Programmation et automatisation : Développement de prototypes et d?outils en Python, C++ ou C#, avec un focus sur les meilleures pratiques de développement logiciel. Gestion des risques : Contribution à l?amélioration des modèles de gestion du risque de crédit et du risque de marché liés aux XVA. Réglementation prudentielle : Application des normes réglementaires BCE (Prudent Valuation ? PRUVAL) et interactions avec les équipes de conformité. Interactions et communication : Travail en collaboration avec les équipes de Front Office, Risk Management et IT, avec une capacité à vulgariser des concepts techniques auprès des parties prenantes non spécialistes. Lieu: Paris centre avec 2 jours de remote Tarif: 500-800? ht selon profil Date de mission: ASAP pour 3 mois renouvelable (mission de 3 ans) Pas de sous-traitance merci ! Profil candidat: Formation et Expérience Diplôme d?ingénieur, master ou doctorat en mathématiques appliquées, physique, finance quantitative ou discipline similaire. Expérience de 5 ans minimum en finance quantitative, idéalement en Front Office ou en Validation de Modèles. Compétences Techniques Solide maîtrise des modèles mathématiques et probabilistes appliqués à la finance (calcul stochastique, méthodes statistiques, simulations Monte-Carlo). Compétences en programmation avec une expertise en Python, C++ ou C#. Bonne connaissance des principes de gestion des risques financiers, notamment en risque de crédit et risque de marché. Compréhension approfondie des exigences réglementaires BCE, notamment PRUVAL. Compétences Comportementales Excellente capacité d?analyse et de résolution de problèmes. Capacité à interagir avec des équipes pluridisciplinaires (Front Office, Risk, IT, Conformité). Esprit de synthèse et excellentes compétences en communication pour présenter des concepts complexes à des interlocuteurs non techniques. Proactivité et capacité à évoluer dans un environnement exigeant et dynamique.