tâches, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? En tant qu'Analyste quantitatif en risque de crédit,, vous concevrez et maintiendrez les modèles internes. Pour cela, vous analyserez les données disponibles dans les différents processus de provisionnement permettant d'obtenir une discrimination statistique du risque de défaut ou de la perte. Vous contrôlerez la qualité de ces informations (fiabilité, disponibilité). Vous modéliserez ces informations afin de garantir une bonne prédictivité du défaut et une auditabilité des bases et des programmes. Vous élaborerez la documentation et les tests de performance des modèles développés dans le respect des normes en usage.   Vous assurerez le contrôle de performance des modèles. Vous mesurerez et analyserez les mesures de performance sur la base des méthodes et des normes en vigueur. Vous documenterez les résultats obtenus et proposerez des actions correctives si nécessaire. Vous contribuerez à l'amélioration des outils et procédures en identifiant des dysfonctionnements et en suggérant des solutions nouvelles. Vous assisterez au plan technique ou méthodologique le RISK management des filiales.Enfin vous contribuerez à la diffusion Des bonnes pratiques au sein de RISK LS Corporate et des Risk managers des filiales. Vous contribuerez à la cohérence globale du système de mesure du risque sur portefeuille et à l'octroi de BNP Paribas Leasing Solutions. Vous participerez à l'évolution des pratiques méthodologiques en coordination avec les instances dédiées du Groupe BNP Paribas. BNP Paribas Leasing Solutions (BPLS) est une marque du Groupe BNP Paribas spécialisée dans les solutions de financement locatif des équipements mobiliers et immobiliers pour les professionnels et les entreprises. Plus de 3000 collaborateurs, présents dans 15 pays, mettent leur expertise et leur réactivité au service des entreprises.Dans l'organisation du groupe BNP Paribas, la Fonction RISK est globale, intégrée et indépendante.Au sein du métier leasing qui gère près de40 milliards d'actifs, plus de 200 collaborateurs sont répartis entre une fonction centrale et des directions locales, et collaborent à la mise en œuvre des tâches organiques de RISK:Conseiller la Direction Générale dans la définition de l'Appétit au risque du métier,Contribuer en tant que second regard à la conformité des risques avec les politiques de crédit,Informer, alerter le management sur le niveau des Risques,Contribuer au développement de la culture RISK dans le Métier du leasing.Au sein de l'entité CREDIT RISK de la fonction centrale de RISK LS, le pôle Scoring & Provisioning Models a la charge de la construction et de la maintenance des modèles quantitatifs d'évaluation du risque de crédit, et recherche un Risk Modeller. Vous serez intégré(e) à l'équipe de modélisation du risque de crédit sur portefeuille et à l'octroi, une équipe de collaborateurs spécialisés au sein de cette dernière.Vous serez basé à Levallois-Perret en flex office, et disposerez de 2,5 jours de télétravail par semaine. Et après... ?Ce poste vous permettra de travailler sur des sujets transverses. Vous pourrez ensuite rebondir sur un poste similaire au sein d'une autre entité du Groupe.  Les avantages à nous rejoindre Un package rémunération et des avantages :  - Un fixe annuel brut  et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe). - Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité d'entreprise, . - De la flexibilité avec un rythme de de travail hybride: jusqu'à 2,5jours de télétravail par semaine à définir avec votre manager  Rejoignez un Groupe engagé et prenez part à notre grand projet de transformation vers la construction d'un monde plus durable. Découvrez nos engagements pour notre clientèle et la société. Engagez vous à nos côtés sur votre temps professionnel, à travers notre programme One Million HoursTo Help.  Etes-vous notre prochain Analyste quantitatif en risque de crédit, H/F?  Vous êtes titulaire d'un diplôme en Statistique Bac +5  et vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le développement de modèlesquantitatifs. Une première expérience en environnement bancaire/risque estsouhaitée.Votre niveau d'anglais est avancé à l'oral comme à l'écrit.Vous maitrisez l'outil SAS.Vous avez développé de bonnes capacités d'organisation et vous êtes reconnupour votre rigueur.Votre capacité à synthétiser alliées à votre capacité à collaborer seront des atouts pour réussir sur ce poste. Les prochaines étapes / Les étapes du recrutement Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené à passer un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manager