? Secteurs stratégiques : Banque d?investissement ? Démarrage : ASAP PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI ? Contexte /Objectifs : Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale ? Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts ? Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché ? Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,) ? Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage ? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk ? Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes ? Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers ? Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr ? Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires ? Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary Les prérequis pour le poste sont les suivants : ? Outils et technologies : C#, Python, SQL ? Environnement fonctionnel : EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage => le profil recherché est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique !