Missions principales : - Le développement, la maintenance et le backtesting des modèles internes des risques de crédit et de contrepartie. - Le calcul des projections stratégiques à long terme et/ou des résultats des tests de stress pour la direction générale. - Le provisionnement du crédit pour les expositions en défaut et non en défaut, y compris la qualification du défaut. - Le développement et le suivi des indicateurs de risques de crédit et de contrepartie - Le suivi des développements réglementaires clés pour les exigences prudentielles (Capital Requirements Regulation) et les provisions de crédit comptables - Minimum 9 ans d'expériences avec un Bac+5 avec une formation financière et/ou quantitative (par exemple, ingénierie commerciale, génie civil, science des données, physique, mathématiques). - Une expérience dans le secteur bancaire est exigée - Bonne connaissance de l'anglais ; la connaissance du français ou du néerlandais est un atout. - Bonnes compétences en programmation, par exemple en Matlab, R, Python.