Pour le compte de l?un de nos clients, nous recherchons un Credit Risk Quant disposant de plus de 4 ans d?expérience en modélisation du risque de crédit, notamment sur les modèles PD, LGD, CreditVaR, ainsi que sur les exercices de stress testing. Le consultant interviendra dans un environnement quantitatif exigeant, en lien avec les équipes risques et métiers. Une expertise en risque ALM est appréciée mais non discriminante. La mission requiert une excellente maîtrise des langages Python, Matlab et SQL. Démarrage prévu début mars.