Le Crédit Mutuel : un employeur différent   Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.   Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a récemment mis en place un pôle pour la gestion des risques de modèles, s'insérant dans la direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la Conformité (DRCC) qui incarne la seconde ligne de défense au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce pôle a pour mission d'évaluer et de suivre les risques de modèles dans l'approche la plus proche possible du business.   Au sein du pôle de gestion des risques de modèle, la Fonction de Validation des Modèles a pour rôle d'effectuer les revues indépendantes des modèles dans son périmètre de responsabilité. Nous recherchons un analyste quantitatif pour la validation des modèles. Au sein de la Fonction de Validation, l'analyste quantitatif contribuera aux revues indépendantes de modèles utilisés par exemple pour le provisionnement IFRS9, la gestion des risques de taux et liquidité (ALM) ou l'évaluation de l'adéquation du capital (ICAAP - tous risques). Les principaux défis du poste sont de : ·         Contribuer à la mise en place d'une nouvelle équipe et de ses méthodes de travail ; ·         Contribuer aux revues indépendantes de modèles en accompagnant les parties prenantes pour une meilleure acculturation aux risques de modèles ; ·         Contribuer à proposer des recommandations visant à sécuriser et optimiser l'usage des modèles par les métiers. En tant qu'analyste quantitatif pour la validation des modèles, vous êtes en charge des missions suivantes : ·         Contribuer aux travaux de revue indépendante en conduisant vos analyses et tests dans une relation d'indépendance Diplômé d'un Master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur, avec une spécialité en statistiques, probabilités ou économétrie. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 3 ans au minimum acquise dans des fonctions de modélisation, validation ou audit de modèles de provisionnement IFRS9, ALM ou ICAAP ; Vous justifiez d'un socle technique fort : - Maîtrise des approches quantitatives utilisées en modélisation de provisionnement IFRS9, ALM ou ICAAP ; -  Bonne connaissance de la réglementation afférente aux modèles dans votre périmètre d'expertise et des bonnes pratiques en gestion des risques de modèles (Model Risk Management - MRM) ;  Vous avez conduit ou participé à des projets dans lesquels vous avez pu démontrer un forte capacité d'autonomie et une force de proposition ; Vous êtes rigoureux avec de bonnes compétences organisationnelles et relationnelles ; Vous démontrez d'excellentes compétences en communication orale et écrite permettant d'avoir un impact vers les niveaux opérationnel et managériaux, avec notamment une bonne capacité de synthèse et de vulgarisation ; Anglais écrit et parlé courant ;