Description du poste La Direction Modèles Internes Groupe assume la responsabilité faîtière de la DRG pour lensemble de la LMR en matière de développement et de suivi des modèles internes de risque de crédit et de risque opérationnel. Elle est chargée directement de la conception, du développement et du suivi de certains modèles de mesure de risques et globalement dassurer une coordination des travaux de lensemble des équipes de modélisation situées dans les équipes risques des entités CACIB, LCL, CA Italia, CAPF&M (anciennement CACF), CACEIS, CALEF et des entités BDI.Léquipe Modèle Bâlois (MOB) est responsable des modèles de mesure du risque de crédit servant notamment au calcul des exigences en fonds propres prudentielles. Léquipe MOB sassure de la qualité, de limplémentation et du suivi de ces modèles, réalise les études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.En qualité d'ingénieur d'études statistiques de léquipe Modèles Bâlois de la Direction des Risques Groupe, vous participerez :au développement des modèles prudentiels couvrant la Grande clientèle du Groupe Crédit Agricole (Entreprises, professionnels de limmobilier et collectivités publiques) et la banque de détail des Caisses régionales ;à lévaluation du risque de modèle et des marges de conservatisme associés ;à leur maintien (backtesting et mise à jour)à la réalisation des travaux de simulation de leur(s) impact(s).