Descriptif du poste: Poste et missions Être Data Scientist Modèles Règlementaires F/H chez Oney, pourquoi c'est mieux ? Plus qu'un poste.une mission pour vous ! Et quelle mission ! Rattaché à la Direction Risques de Crédit, Conformité et Contrôle Permanent et intégré au Département Pilotage Economique du Risque, Modèles Réglementaires et Data, vous interviendrez sur la conception, le développement et le suivi des modèles IFRS9 et à leur propre intégration dans les processus internes de la banque. Voici les missions que nous vous proposons :   * Assurer la fiabilité et la traçabilité des données utilisées pour les modèles réglementaires (IFRS 9), en conformité avec BCBS 239. * Concevoir, calibrer et maintenir des modèles de risque (PD, LGD, EAD, CCF). * Réaliser des études statistiques et économétriques, valider la robustesse et la performance des modèles, documenter les résultats. * Contribuer aux calculs des ECL et autres indicateurs de risque, en garantissant la conformité aux normes prudentielles (EBA, BCE, ACPR). * Suivre l'évolution des exigences IFRS, guidelines EBA, et anticiper leurs impacts sur les modèles. * Collaborer avec les équipes Risques, Finance, Comptabilité, Audit interne et les régulateurs externes pour expliquer les modèles et répondre aux exigences de validation. * Rédiger les notes méthodologiques, supports de comité des risques, et garantir l'auditabilité des modèles   Vos principaux interlocuteurs seront :   * La Filière Risque Oney (principalement France) * La Direction des Risques BPCE et plus particulièrement les équipes de modélisations ainsi que validation des modèles. Profil recherché: Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous-même ! Alors bien évidemment on vous préférera rigoureux, organisé, doté d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse car c'est ce qui vous permettra de mener au mieux votre mission. Votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle ne sont plus à démontrer. Dans votre bagage, on aimerait trouver une formation de niveau Bac+5 en Statistiques, Mathématiques ou Ecole d'Ingénieur, ainsi qu'une expérience d'au moins 3 ans sur des problématiques de modélisation (statistiques et économétriques) acquise dans le domaine du risque de crédit. Cette expérience vous aura permis d'être apte à répondre aux exigences en matière de modélisation IFRS9, Bâloise et/ou de la norme NDoD. Vous savez utiliser l'outil de calcul statistique SAS ainsi que les langages R et Python.