Contexte Mission au sein dune équipe dédiée à linnovation et à la transformation des dispositifs de gestion des risques de marché, de contrepartie et de liquidité, dans un environnement bancaire international exigeant. Positionnement transverse, au croisement des équipes Risk, Quant et IT, avec une forte exposition aux problématiques métiers et réglementaires. Responsabilités * Modéliser et représenter des instruments financiers complexes (rates, crédit, dérivés) * Implémenter et analyser les métriques de risques : VaR, stress tests, sensibilités * Contribuer à la compréhension et à la décomposition du P& L des desks de trading * Développer des solutions dagrégation, de contrôle et de qualité des données de risque * Participer à la cartographie des transactions et des instruments financiers * Traduire les besoins métiers en solutions techniques robustes et industrialisables * Intervenir sur des sujets réglementaires (remédiations, audits, exigences des régulateurs) * Collaborer étroitement avec les équipes Risk, Quant et IT Environnement technique * C# / .NET * Python (pandas, data analysis) * SQL, ETL, manipulation de données * Hadoop / écosystème big data * APIs / architectures distribuées Profil recherché * Expérience significative en risque de marché * Solide compréhension des produits financiers et des modèles de valorisation * Capacité à intervenir à la fois sur des problématiques quantitatives et techniques * Aisance dans la manipulation de données complexes et volumineuses * Capacité à évoluer dans un environnement transverse et exigeant Langues Anglais courant indispensable Atouts de la mission * Positionnement hybride quantitatif / technique rare sur le marché * Forte exposition aux enjeux métiers et réglementaires * Interaction directe avec des experts Risk et des équipes de trading * Impact concret sur les systèmes de gestion des risques et des résultats