Rattaché au Responsable du département validation des modèles, vos principales missionsValidation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiersVaR Monte CarloVaR Taux et inflationModèle de diversification inter classe de risquesModèles de prévisions et modèles d'écoulement des postes du bilan; - Valorisation des émissions structurées et swap; - Valorisation des couvertures actionsCalculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse - backtesting ; rédaction des rapports de validation et des supports de restitutionSurveillance de l'utilisation des modèles dans l'ensemble des indicateurs de risques et de gestionAnalyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR... Diplômé d'une école d'ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières/ calcul stochastique (El Karoui, Lamberton, Laure Elievous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire. Vous possédez de solides compétences en risque de taux, risque de liquidité et risque de change, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et/ou risque de bilan. Vos compétences en programmation (R, Python, Matlab, VBAainsi que vos connaissances théoriques avancées en modélisation stochastique seront essentielles. Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ; capacité d'adapter son discours à un auditoire plus ou moins technique ; Vous possédez un sens développé de l'analyse ainsi que d'excellentes qualités rédactionnelles.