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Quantitative Risk Manager Model Validation H/F 92 - PUTEAUX
Offre n° 3860968
Quantitative Risk Manager Model Validation H/F
92 - PUTEAUX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 avril 2024
POSTE : Quantitative Risk Manager Model Validation H/F DESCRIPTION : Le principal rôle du département Global Risk Management (GRM) est de fournir à la Direction Générale d'AXA IM une vue indépendante des risques de toutes les entités et expertises de la compagnie et de contribuer à leur réduction. Au sein de GRM, les principaux rôles de l'équipe Investment Risk Analysis and Standards (IRAS) sont : - Mettre en oeuvre, en cohérence avec la réglementation et avec les normes d'AXA IM, l'identification, l'analyse, la réduction, le contrôle et le reporting des risques d'investissement incluant les risques de marché, de crédit, de liquidité et de performance - Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèle - Assurer un contrôle indépendant sur le risque de valorisation - Apporter un soutien quantitatif aux autres équipes du département GRM dans leurs analyses - Dans ce contexte, l'équipe Model Risk and Valuation Risk, a un rôle transversal et intervient sur toutes les entités de la compagnie incluant les expertises Fixed-Income, Equity, Multi-Asset et Structured Finance. En particulier, les missions de l'équipe sont les suivantes : - Assurer un contrôle indépendant sur le risque de modèles Modèles d'investissement - Définition des standards de validation des modèles d'investissement - Etude de la criticité, revue indépendante et validation des modèles d'investissement utilisés à des fins d'aide à la décision par les équipes de gestion, comprenant les modèles d'allocation, les modèles de couverture, les modèles de scoring ESG, les indicateurs et les signaux d'investissement, les modèles de notation de crédit, etc. Modèles de valorisation - Définition des standards de validation des modèles de valorisation - Revue indépendante, réplication et validation des modèles de valorisation d'OTC sur toutes classes d'actifs incluant Actions, Taux, Change, Inflation, Crédit et Volatilité - Définir et développer l'ensemble des méthodologies, modèles et indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d'investissement : - Modélisation et suivi du risque de liquidité - Calcul de VaR et Backtesting de VaR - Calcul d'exposition et de levier des portefeuilles - Mesures de performance des portefeuilles, etc. - Définir les standards de valorisation des portefeuilles et contrôler leur bonne application : - Définition du standard pour chaque nouveau type d'instrument identifié, incluant la définition des contrôles à appliquer - Audit de la bonne exécution des contrôles faits par les équipes de contrôle - Analyse et validation en dernier recours des solutions de remplacement envisagées en cas de difficulté à valoriser dans le cadre standard. - Aux missions précédentes s'ajoutent les objectifs : - D'agir en cohérence avec le cadre réglementaire qui est en permanente évolution - Produire des rapports d'activité synthétiques et réguliers à l'attention de la hiérarchie et des comités du département GRM Principales tâches : - En qualité de Senior Quantitative Risk Manager, participer activement avec le responsable de l'équipe, à la définition et à la revue des standards et du dispositif, au contrôle de leur bonne implémentation, à la production de rapports d'activité ainsi qu'à la réalisation de présentations régulières à l'attention de la hiérarchie et des comités du département GRM. - Participer à la revue périodique des standards sur le risque de modèles, le risque de valorisation et le risque de liquidité - Accompagner le responsable et coordonner l'activité de l'équipe concernant les risques de valorisation et de liquidité, assurer la continuité de l'activité en l'absence du responsable - Participer au recensement et à la validation des modèles critiques d'investissement - Participer à la validation des modèles de valorisation - Participer à la définition et au développement des méthodologies, des modèles et des indicateurs de risque utilisés par GRM sur le risque d'investissement - Participer à la définition des normes de valorisation des instruments financiers et contrôler leur bonne application - Participer au développement de la méthodologie de calcul des commissions de surperformances - Participer aux exercices de suivi global de la couverture des contrôles de risque d'investissement - Participer aux exercices de calcul du capital économique avec les équipes Corporate Finance - Produire des rapports réguliers sur le dispositif de contrôle à l'attention de la hiérarchie et des comités GRM - Assurer un support quantitatif à l'ensemble du département GRM PROFIL : Profil Expérience - Diplôme d'ingén
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigéeCette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
Entreprise
Axa investment managers
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays. Nous protégeons et conseillons nos clients à chaque étape de leur vie, en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de l'épargne et de la gestion des actifs. Notre mission : Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte ~$...
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