Rejoindre le Crédit Mutuel, c'est rejoindre une banque pas comme les autres. Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Concrètement, cela signifie que, contrairement à une banque classique, détenue par des actionnaires, ce sont ici les clients sociétaires qui participent à la vie et aux orientations de la banque. Ce modèle s'inscrit dans une logique d'intérêt collectif. Notre organisation est non centralisée, elle repose sur un réseau de caisses locales, organisées au niveau régional et national, plutôt que sur un siège unique. Ce fonctionnement permet d'être plus agile, de tenir compte des réalités locales et d'être au plus près des besoins, tout en garantissant une cohérence d'ensemble. Véritable acteur de proximité, nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et contribuons au développement de l'emploi et la vitalité des régions. Au quotidien, nos valeurs de solidarité, d'égalité, de responsabilité et d'engagement se traduisent dans nos actions et nos relations. Rejoignez-nous ! L'équipe Validation de modèles de la Direction Conformité et Contrôle permanent que vous rejoignez assure la surveillance des modèles quantitatifs utilisés pour la gestion des risques bancaires : · Risque de crédit : modèles de notation et d'estimation des paramètres de calcul des exigences de fonds propres réglementaires (PD/LGD/CCF). · Risque de taux / liquidité : modèles comportementaux de remboursements ou de rachats anticipés, des conventions d'écoulement et de la qualité de données. · IFRS 9 : modèles de déclassement et de calcul des provisions IFRS 9. · ICAAP : modèles d'évaluation de l'adéquation du capital économique. · Risques opérationnels : contrôles des cartographies des risques, des modèles probabilistes et de la qualité des données. Cette surveillance repose sur la mise en oeuvre de tests statistiques pour s'assurer de la bonne stabilité et du bon niveau de performance des modèles de risque. Dans le cadre de votre alternance, vos missions porteront sur : · La validation de modèles de risque en production selon le planning annuel du département · Le développement de méthodes quantitatives pour « challenger » les modèles de risque construits par les équipes de conception (par exemple : développement de modèles de scoring selon des approches de type forêt aléatoire ou réseau de neurone, développement de modèles de série temporelle pour la prédiction des probabilités de défaut IFRS9, développement de modèles d'extrapolation des flux de recouvrements des créances en défaut) · Vous recherchez une alternance pour acquérir une première expérience professionnelle, découvrir le monde de la banque et appliquer vos connaissances académiques ? De formation ingénieur ou universitaire, orientée data-science, statistiques, mathématiques, économétrie, nous vous accompagnerons dans votre projet d'alternance de fin d'études. Vous disposez des compétences suivantes : - connaissance avancée en modélisation statistique ; - connaissance d'un ou plusieurs langages de programmation : Python, R, SQL, SAS, SPSS - connaissance des outils bureautiques (Excel, Word et Power Point) ; - capacités d'analyse et de synthèse ; - qualités rédactionnelles ; - autonomie ; - bonne maîtrise de l'anglais ; - curiosité intellectuelle ; - esprit d'équipe ; - implication et adaptabilité.