- Accueil France Travail
- Emploi
- Comptabilité, gestion, ressources humaines
- Paris
- Détail de l'offre 4081745
- Accueil France Travail
- Emploi
- Comptabilité, gestion, ressources humaines
- Paris
- Détail de l'offre 4081745
Hedge Funds Quantitative Risk Analyst H/F 75
Offre n° 4081745
Hedge Funds Quantitative Risk Analyst H/F
75
Publié le 14 septembre 2024
Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de la Fonction RISK, vous intégrerez l'équipe RISK MFI CCR (Counterparty Credit Risk) Hedge Funds, qui est le point de contact central pour les métiers et les autres équipes au sein de RISK, au sujet des risques de crédit et contrepartie des Hedge Funds. Dans cette équipe, vous serez spécialisé(e) dans les revues des methodologies de marge (et d'assurer les controles adéquats). Vous serez chargé(e) de mener des évaluations détaillées des calculs de marge, en veillant à leur précision et à leur conformité aux exigences internes et aux normes réglementaires. Vos responsabilités incluront lanalyse approfondie des modèles de calcul de marge, lidentification des limitations potentielles ainsi que la définition dun plan daction pour leur remédiation. Pour cela, vous mettrez vos compétences quantitatives au service dun environnement stimulant et dynamique, où votre expertise contribuera à garantir lintégrité de nos modèles de calcul de marge, et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes spécialistes en interne (SIGMA, GM T2RS, GM CCR). Vous aurez aussi à charge de contribuer sur des revues transversales liées aux problématiques du portefeuille de Hedge Funds de l'équipe: nouvelles activités, évolutions du profil de risques, anticipation dévènements impactant le niveau de risque, et contribuerez à la surveillance permanente du portefeuille de Hedge Funds de l'équipe afin danticiper et de détecter tout problème de risque de contrepartie ou/et crédit nécessitant une revue spécifique et la mise en place dun plan daction approprié. Pour cela, vous implémenterez des outils danalyse évolués afin d'améliorer la capacité d'anticipation et d'analyse de l'équipe. Vous serez aussi ammené(e) à presenter les resultats de vos études lors de comités transversaux et aupres du management. De plus, le Hedge Funds Quantitative Risk Analyst H/F a la responsabilité dexpert et dexercice de sa délégation de Crédit sur un portefeuille de Hedge Funds et Fonds régulés classifiés comme risqués. Ainsi, vous prendrez les décisions de crédit sur les contreparties qui relèvent de votre délégation, et participerez aux due diligence avec les analystes crédit. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes de crédit de FIC (Financial Institution Coverage) afin de garantir la qualité des recommandations de crédit, le respect des politiques de notation, des limites de crédit, ainsi que des termes de crédit inclus dans les contrats. Enfin, cette position aura une implication sur des sujets transversaux permettant lamélioration des Framework de risques vis-à-vis des Hedge Fund (mesures, procédures, ...). RISK MFI CCR est un stream au sein de RISK MFI en charge du risque de crédit et de contrepartie des clients institutions financières, regroupant les banques, compagnies d'assurance, souverains, fonds d'investissement, sociétés de gestion, fonds de pension et chambres de compensation. RISK MFI CCR Hedge Funds est l'équipe en charge du périmètre Hedge Funds. Nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes de profils expérimentés et anciennetés variées, répartis entre Paris, Londres, Hong-Kong et New York. Vous évoluerez dans un contexte dynamique et international et serez confronté à des problématiques complexes et diverses. Vous serez basé(e) à Paris 19eme dans les locaux du Millénaire (ligne E du RER, à 10 minutes de la gare Rosa Parks). L'équipe RISK MFI CCR Hedge Funds travaille en mode FlexOffice et bénéficie du télétravail selon les accords du Groupe en vigueur. Et après ? Ce poste constitue une opportunité pour approfondir le processus de décision de risque de Crédit et de contrepartie dans une institution financière, et être au cœur de la stratégie du groupe BNP Paribas. Il vous permettra d'acquérir une expertise dans l'évaluation et la gestion du risque de crédit et de contrepartie. Vous aurez une connaissance approfondie des Institutions Financières, des métiers de Global Markets, ainsi que des produits structurés proposés par la banque, et serez au cœur du fonctionnement des marchés financiers internationaux et de leurs principaux acteurs. Par le positionnement central de l'équipe et ses nombreux interlocuteurs, vous développerez votre réseau tant au sein de la fonction RISK qu'avec les Métiers, le Coverage, et les clients du Groupe. Travailler chez BNP Paribas cest : Un package rémunération et des avantages : - Un fixe annuel brut et un variable individuel et/ou collectif (défini en fonction de votre performance et de celle de votre équipe). - Plan épargne entreprise/retraite, intéressement et participation, couverture santé et prévoyance, activités sociales et culturelles via le comité dentreprise, - De la flexibilité
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)