Descriptif du poste:\nVous intégrez l'équipe Modélisation des Risques de Crédit et Environnementaux, composée de 16 collaborateurs dynamiques, alliant expertise en data science et maîtrise des enjeux liés aux risques financiers.\n\nAu sein de la Direction Risques et Contrôles Permanents, vous participez à des projets stratégiques à forte valeur ajoutée.\nVos principales responsabilités s'articulent autour de trois axes :\n1. Renforcer la gestion des risques de crédit\nEstimer et suivre les paramètres réglementaires du dispositif Bâlois Retail (probabilité de défaut, perte en cas de défaut, exposition au défaut)\nConstruire, évaluer et faire évoluer les modèles de notation\nRéaliser des exercices de stress-testing et développer les modèles d'impact associés\nContribuer à l'évolution du dispositif de provisionnement selon la norme comptable en vigueur (norme IFRS9).\n2. Développer des outils décisionnels innovants\nConcevoir des solutions d'aide à la décision adaptées aux besoins des marchés et des métiers\nExpérimenter de nouvelles approches en data science et utiliser des outils comme Python ou Dataiku\nDéployer des algorithmes complexes pour optimiser les systèmes de scoring, tout en garantissant leur lisibilité et leur conformité réglementaire\n3. Mesurer les risques environnementaux\nRéaliser des études quantitatives et modéliser l'exposition aux risques environnementaux\nAnalyser les liens entre risque climatique et risque de crédit\nParticiper aux groupes de travail méthodologiques avec les experts quantitatifs du Groupe\n\nProfil recherché:\nTitulaire d'un Bac+5 en Mathématiques / Statistiques, en Ecole d'ingénieurs ou Université.\n\nVous disposez d'une première expérience en gestion des risques ou en data science dans le secteur banque / assurance.\nExpérience dans le domaine des Risques (processus clés, gouvernance, risque de crédit, réglementaire) impérative.