POSTE : Analyste Quantitatif - Risque de Crédit H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au coeur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d'une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l'emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d'égalité, de responsabilité et d'engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous ! Pourquoi nous recrutons DIRECTION DES RISQUES Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d'entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au coeur de l'actualité économique et financière. Vos missions Au sein du département Risque de crédit, vous intégrez l'équipe en charge de la conception et du suivi des modèles de calcul des risques pondérés. Vos principales missions sont les suivantes : - Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les facteurs de conversion en équivalent crédit (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE) ; - Concevoir et assurer le backtesting des modèles bâlois; - Mettre en oeuvre les évolutions des méthodologies de calcul des modèles bâlois en réponse aux évolutions réglementaires et aux demandes de la BCE dans le cadre du projet IRB Repair ; - Conduite des projets d'intégration des filiales françaises et étrangères (crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage) sur le système de notation interne du Groupe (roll-out plan) ; - Présenter vos travaux en Comités techniques et lors de missions d'audit (internes ou externes) ; - Participer activement à l'exercice annuel d'ICAAP en réalisant l'ensemble des études quantitatives ad-hoc exigées (études d'impact) ; - Assurer des exercices de stress-testing du risque de crédit imposés par l'EBA et du risque climatique ; - Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (les équipes de Validation, l'IG) et externes (régulateurs) ; - Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, tout en veillant à intégrer les réponses aux recommandations éventuellement émises par la fonction de validation interne et les organes de contrôle externes ; - Assurer un suivi des évolutions règlementaires et leur prise en comptes dans les travaux de modélisation (Guidelines BCE/EBA) ; - Outre les travaux de développements quantitatifs, il conviendra de veiller au respect du planning des travaux définis pour chaque projet de modélisation confié, de participer activement au processus de collecte des données, d'assurer la coordination avec les différentes parties prenantes et de produire l'ensemble des livrables permettant une restitution transparente et objective des travaux réalisés. L'état d'avancement des travaux sera présenté lors des COPIL. Ce poste vous permettra d'appréhender les problématiques de modélisations statistiques des risques et de gestion de projet au sein d'un grand groupe bancaire. Ce que vous allez vivre chez nous Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien. Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient : - D'une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d'une