Descriptif du poste:\n\nMissions : \nVous intervenez sur des sujets d'analyse quantitative tels que :\n* L'accompagnement dans la gestion de projets et la mise en conformité réglementaire des modèles de risques, des analyses d'impacts et propositions de méthodologies candidates;\n \n* Le support méthodologique, la conception, le développement, les revue/audit de modèles de mesure des risques de crédit (PD, LGD, CCF, EL, ECL, Stress Tests budgétaires et réglementaire) ;\n \n* Le diagnostic des dispositifs opérationnels de suivi et modélisation des risques, Model Risk Management ;\n \n* L'identification et la qualification des opportunités apportées par les « nouvelles technologies » (machine learning, deep learning, .) ;\n \n* La mise en place de démarches test & learn ;\n \n* La mesure de performance des activités, la mise en place et suivi d'indicateurs de risques de crédit ;\n \n* L'accompagnement de consultants lors de missions de modélisation ou de revue de modèles.\n \nVous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet.\n\nProfil recherché:\n\nRejoignez un cabinet de conseil en pleine croissance et intervenez auprès des acteurs clés du secteur financier et assurantiel dans des projets stimulants.\nAu cœur de notre démarche, la collaboration et l'efficacité pour accompagner nos clients dans la résolution de leurs enjeux et problématiques.\nVotre formations/vos compétences :\nVous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance, statistiques et mathématiques appliquées.\nVous justifiez d'un minimum de 6 ans d'expérience professionnelle chez un acteur financier de référence (Banque, Assureur, Asset Manager, .) ou bien d'un cabinet de conseil.\nVous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (SAS, Python, R, SQL).\nLors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes au sein de département des Risques, de modélisation, LoD1/LoD2. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe.\nUne connaissance des textes réglementaires (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...).\nAnglais obligatoire.