Nous accompagnons un grand groupe bancaire dans le cadre du renforcement de son pôle de validation quantitative des modèles. À ce titre, nous recherchons un Consultant Quant Analyst spécialisé en validation de modèles pour une mission stratégique au sein des équipes risques. Contexte de la missionRattaché à la direction des risques de marché, vous intégrerez une équipe de validation indépendante, en charge de l?évaluation, de la critique et du suivi de modèles utilisés pour la valorisation des produits financiers et le calcul des indicateurs de risque. Vos principales responsabilitésRéaliser la validation indépendante de modèles de valorisation (pricing), de risque de marché (VaR, ES) et de modèles réglementaires (FRTB, PVA, AVA, etc.) Évaluer la solidité mathématique et statistique des modèles : analyse de la méthodologie, robustesse, gouvernance et documentation Mettre en ?uvre des tests quantitatifs : backtesting, stress tests, test d?attribution PnL Contribuer à la revue critique des modèles internes (notamment dans le cadre FRTB) Rédiger des rapports détaillés de validation à destination des parties prenantes internes et du régulateur Suivre les recommandations issues des exercices de revue et d?audit Localisation : Paris (hybride possible ? 2 à 3 jours sur site) Durée : 3 mois, renouvelable ? mission avec forte visibilité long terme TJM : Jusqu?à 750? selon profil Démarrage : ASAP Pas de sous traitance merci !