Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international ! En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».Vos missions au sein de l'équipe Au sein de la Direction des Risques Groupe de BPCE, nous recherchons un Ingénieur Quantitatif Risques F/H. Dans le cadre d'un service de gestion globale du Risque De Modèle (Model Risk Management), l'équipe de validation de modèles Contrepartie et Modèles Transverses vérifie les axes suivants : * L'adéquation du modèle proposé avec l'objectif du modèle, * La bonne implémentation du modèle dans le système de production, * La quantification du risque de modèle associé au modèle proposé. Cette mission s'inscrit dans un cadre d'indépendance et de challenge effectif des hypothèses des modèles soumis dans le but d'estimer le risque inhérent aux modèles de valorisation (taux, change, crédit, action, matières premières, XVA) et aux modèles de risque (crédit, marché, etc) sur les différents périmètres d'activité de la Banque de Grande Clientèle. Cette mission est réalisée en coordination avec les différents services en interne BPCE (Direction de la Supervision des Risques, trading, structuration, Recherche et Développement, middle office marché, COO) et avec les organes de contrôle internes et externes (CAC, Inspections Générales, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve Board). Le/la candidat/candidate aura pour mission essentielle de contribuer aux exercices de validation prévu dans le plan de validation MRM. Dans ce cadre, il participera également au développement de modèles alternatifs permettant de mesurer le risque de modèle sur le périmètre des modèles de risque de contrepartie et des modèles transverses (essentiellement les modèles d'intelligence artificielle et d'ICAAP). Le collaborateur se concentrera principalement sur la partie risque de contreparties côté valorisation plus communément appelée XVA et côté modèle de risque (IMM). Il pourra occasionnellement traiter des sujets du périmètre Transverse sur l'IA ou l'ICAAP; De formation supérieure de type Ecole d'ingénieur ou Master 2 dans une matière quantitative (Finance Quantitative, Maths, Physique, Ingénierie,...), vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en Finance Quantitative. Les compétences techniques requises sont : * Un excellent niveau en mathématiques financières/probabilités/statistiques/IA. * De bonnes connaissances concernant les produits dérivés et en particulier une familiarité avec les concepts de risque de contreparties et de funding (CVA, DVA and FVA) . * De bonnes connaissances des outils de programmation (C++, python ou autres) * Un bon niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral. Les compétences relationnelles requises sont: * Sens du dialogue, communication écrite et orale * Curiosité et ouverture d'esprit * Réactivité, rigueur, dynamisme, * Grande autonomie, indépendance et Initiative A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi.