Missions / Responsabilités Développer, mettre en ?uvre et maintenir des modèles quantitatifs et des stratégies pour éclairer les tendances de marché et optimiser les décisions de pricing et de risk management sur différents produits et marchés. Collaborer étroitement avec les équipes de vente (Sales) pour identifier les besoins clients et construire des solutions sur mesure. Mener des recherches approfondies, analyses de données et modélisations statistiques pour produire des insights sur les tendances, le pricing et la dynamique des risques. Posséder et maintenir des bibliothèques analytiques et l'infrastructure front?office associée (qualité, performance, robustesse). Contribuer à l'innovation en apportant une expertise sur les méthodologies quantitatives, les avancées technologiques et les meilleures pratiques de l'industrie. Profil recherché Expérience avérée en Quantitative Analytics sur les dérivés actions (Equity Derivatives) - une exposition FX et commodities est également considérée. Master/Ingénieur (ou équivalent) en Mathématiques financières / appliquées, Physique, Génie. Excellentes compétences en C++ (développement performant, architecture), et bonne maîtrise de Python. Capacité démontrée à travailler de façon autonome, à gérer plusieurs projets simultanément dans un environnement rapide. Aptitude à expliquer des concepts complexes de manière claire (oral/écrit/présentation) à des collègues, traders, sales, management. Anglais écrit et oral de bon niveau. Connaissances cross?asset (Credit / Rates / Commodities) et/ou forte appétence pour les développer. Environnement & outils (indicatif) Bibliothèques de pricing et risk analytics maison, C++ (modern C++), Python (NumPy/Pandas), collaboration avec IT (qualité, CI/CD), marchés actions et produits exotiques/hybrides.