POSTE : Ingenieur Quantitatif Risques H/F DESCRIPTION : En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ». Vos missions au sein de l'équipe Au sein du Département Model Risk Management de la Direction des Risques Groupe, l'équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis. L'équipe de validation des modèles de risque de marché est principalement en charge de la validation des modèles utilisés dans le calcul de la charge en capital au titre du risque de marché ainsi que de la revue des différentes mesures de risque de marché. Les principales activités de l'équipe de validation des modèles de risque de marché sont les suivantes : - Méthodologies et calcul des stress tests spécifiques ou globaux - VaR/sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque. - Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché - Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM/ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC) - Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 - ICAAP pour le périmètre Marché - Les ajustements de type PVA au titre du risque de marché - Veille sur la réglementation liée aux évolutions en exigence en fonds propres au titre du risque de marché Vos atouts pour réussir De formation supérieure de type Ecole d'ingénieur ou Master 2 dans une matière quantitative (Finance Quantitative, Maths, Physique, Ingénierie), vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans en Finance Quantitative. Les compétences requises sont : Techniques : Excellent niveau en finance mathématique et statistique Bonne connaissance des techniques de valorisation Bonne connaissance des produits dérivés Très bonne connaissance des données de marché Relationnelles : Sens du dialogue, communication écrite et orale Curiosité et ouverture d'esprit Réactivité, rigueur, dynamisme, Grande autonomie, indépendance et Initiative SPECIFIQUES (informatique, langues, autres) : Excellent niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral Grande aisance rédactionnelle Très bonne maîtrise des outils Microsoft office (XL, Word, Access) Très bonne connaissance des outils de programmation (Python, VBA, C++) Pourquoi nous rejoindre ? Un Groupe engagé dans le développement de ses collaborateurs - Des opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE, avec la possibilité de bénéficier d'accompagnements sur-mesure (parcours d'upskilling / reskilling, LinkedIn Learning) - Un modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives Un Groupe engagé dans les enjeux sociétaux et environnementaux - Le Groupe BPCE place le climat comme priorité d'action de tous ses métiers et de toutes ses entreprises. Trois objectifs sont fixés : aligner tous ses portefeuilles sur une trajectoire "net zéro", accompagner ses clients dans leur transition environnementale, et réduire sa propre empreinte. - En quelques chiffres la RSE dans le Groupe : - 1erfinanceur de l'économie sociale et solidaire avec 15.9 Md€ d'encours - 35 Md€ d'encours de financement de la transition énergétique - 6 millions d'emplois soutenus grâce à l'activité des réseaux BP et CE Être un employeur inclusif à travers des politiques fortes en termes de mixité, d'équilibre des temps de vie, de santé au travail Mais aussi - 10 jours de télétravail par mois - Une carte ticket-restaurant de 11€ Euros par jour de télétravail - 29 jours de congés payés et entre 16 et 19 jours de RTT (en fonction du calendrier des jours fériés) - 64,2% de prise en charge des frais de transport - Un dispositif d'épargne salarial attractif avec système d'abondement de 2500 Euros annuel - Une mutuelle avantageuse avec la prise en charge de la cotisation à hauteur de 56,3 % - Vous aurez accès à toutes les prestations de notre CSE : enveloppe loisirs, tarifs préférentiels sur la billetterie, voyages organisés, etc. pour profiter de