Descriptif du poste:\n\nContexte\nVous interviendrez au sein d'une équipe spécialisée dans le développement d'une librairie quantitative C++, notamment sur la conception et l'implémentation d'un framework de calcul du PNU Split.\nMissions\n* Concevoir et développer le framework de calcul du PNU Split ;\n* Concevoir le module d'interface entre les modèles de données LoanScape et LIB APL ;\n* Intégrer les flux de données nécessaires aux calculs ;\n* Développer les mécanismes de traçabilité et les pistes d'audit ;\n* Identifier et suivre les anomalies liées à la qualité des données ;\n* Implémenter les calculs et enrichir les données nécessaires à la chaîne de calcul officielle.\nCompétences requises\n* C++ : Expert\n* SQL Server : Expert\n* Excel : Confirmé\n* Linux / Windows : Confirmé\n* Connaissance des modèles de données en banque d'investissement / marchés financiers\n* Expérience des environnements industriels complexes\n\nProfil recherché:\n\nProfil recherché\n* 8 ans d'expérience minimum sur des projets industriels en banque d'investissement ou de marché ;\n* Expertise solide en développement C++ ;\n* Maîtrise de SQL Server ;\n* Bonne connaissance des problématiques liées aux données financières ;\n* Autonomie, rigueur et capacité à intervenir sur des projets techniques complexes.