Contexte : Intégration dans une équipe quantitative spécialisée dans les méthodologies de risques de marché, de liquidité et de contrepartie. Cette équipe fait partie de la fonction risque globale du groupe, responsable de la définition des politiques officielles de risque, du suivi et de la mesure des expositions. Missions principales :Participer aux projets de développement méthodologique : recueil des besoins, documentation, analyse réglementaire, identification des axes d?amélioration. Étudier, concevoir et améliorer les modèles de risque en intégrant les contraintes réglementaires et techniques. Implémenter les évolutions méthodologiques dans les systèmes de risque en collaboration avec les équipes techniques. Assurer la traçabilité et la documentation des développements pour les validations internes et les revues réglementaires (analyses de matérialité, benchmarks, justifications...). Être le point de contact principal auprès des équipes de validation des modèles internes. Profil candidat: Compétences requises :Expérience confirmée dans un environnement de finance quantitative (risques de marché et de contrepartie). Très bonne maîtrise des outils statistiques appliqués à la modélisation du risque. Capacité à développer et implémenter des modèles quantitatifs complexes. Connaissances solides des cadres réglementaires en vigueur (Bâle, FRTB, EMIR...). Aisance rédactionnelle, rigueur documentaire, bon niveau d?anglais professionnel.