Descriptif du poste: La mission : Vous intervenez chez l'un de nos clients BFI basé en IDF.  Rattaché(e) au Front Office ou à la Direction des Risques, votre prestation consistera à mener les travaux suivants : * Analyse critique des méthodologies utilisées dans la construction de modèles * Réalisation des calculs pour vérifier la bonne implémentation des modèles * Analyse de backtestings afin de déterminer la performance et la robustesse des modèles * Analyse de l'adéquation des résultats vis-à-vis des réglementations en vigueur * Recommandations d'amélioration des modèles * Rédaction de rapports de validation Profil recherché: Votre Profil : * Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie * Vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, .) * Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (modèles économétriques, modèles statistiques, calcul stochastique, valorisation d'instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) * Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, FRTB, ICAAP, ...) * Vous avez un bon niveau d'anglais.