POSTE : IT Quant H/F DESCRIPTION : Missions proposées Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons des IT Quant H/F pour le compte d'un acteur majeur de la finance de marché en Europe et dans le monde. Dans ce contexte international et exigeant, vous intervenez en tant que support dans la conception des modèles et méthodologies de risques de marchés et des modèles de pricing. Pour mener à bien ce projet, vous aurez pour responsabilités de : - Analyser les forces et faiblesses des modèles de risques - Proposer des nouvelles méthodologies de modèles de risque - Aider les équipes à concevoir des méthodologies de VAR marché et CVA - Aider les équipes à concevoir des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV) - Assurer le support quantitatif au sein de la Direction de la Supervision des risques sur des problématiques quantitatives de marchés PROFIL : Profil souhaité · De formation Ingénieur Grande Ecole ou équivalent avec une spécialisation finance de marché, vous possédez une première expérience réussite d'au moins deux ans sur un poste équivalent en banque d'investissement ou asset management. · Vous avez une connaissance approfondie des mathématiques financières couplée à une aisance pour le développement informatique (R, Python, C, C++, C#) · La connaissance d'un système de tenue de positions (Sophis, Murex, Summit) est un véritable atout · Evoluant dans un contexte international, la maîtrise de l'Anglais est nécessaire. · L'aisance relationnelle, de l'autonomie, la gestion des priorités, des capacités d'analyse et de synthèse le savoir-être est une composante importante dans notre processus de recrutement.