Descriptif du poste: VOS MISSIONS * Développer des modèles statistiques, en particulier sur les problématiques de probabilité de défaut bâloise et de provisionnement IFRS9 * Assurer la gestion de projet de ces refontes de modèles * Réaliser des backtesting * Réaliser des études statistiques complexes * Travailler en étroite collaboration avec les Directions Financières et du risque de Crédit, mais également avec les équipes informatiques et les équipe de validation de modèle du groupe Crédit Mutuel * Participer à la rédaction et à l'évolution des guides méthodologiques et des procédures-cadres de la structure * Assurer une veille méthodologique et réglementaire * Assurer la formation et la montée en compétence des juniors Profil recherché: Vous êtes le candidat ou la candidate idéal(e) si : De formation supérieure en statistique (Bac +5 type Ecole d'ingénieurs ou équivalent universitaire), vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en modélisation du risque de crédit.   Connaissances et compétences techniques * Vous maîtrisez la modélisation statistique dans le milieu bancaire (scorings, analyse de données, Machine Learning), les outils de programmation (Python et SAS) * Vous êtes autonome sur les tâches d'extraction de données, (compréhension d'une architecture de données, requêtage en SQL). * Vous connaissez les règlementations régissant les modèles de PD bâloise et/ou de provisionnement IFRS9. * La maîtrise de l'anglais serait appréciée. * Vous savez évoluer dans l'environnement bancaire et interagir avec les fonctions de contrôle.   Savoir-être * Méthodique, ordonné et rigoureux, soucieux de la qualité du service rendu * Disponible, à l'écoute et réactif * Dynamique, un bon esprit d'équipe et des qualités relationnelles * Autonomie et force de proposition * Bonnes capacités analytiques et rédactionnelles. Ce qui nous plaira le plus chez vous, c'est vous !