Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients. Le poste : Notre client, Banque de finance et d'investissement, recherche un Analyste Quantitatif - Risque de Crédit (H/F) dans le cadre d'une mission. Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif. - Développer et valider des modèles de risque de crédit conformes aux exigences IRB. - Effectuer des analyses quantitatives complexes pour évaluer les risques associés aux portefeuilles de crédit wholesale. - Utiliser les langages de programmation SAS et Python pour créer et optimiser les modèles. - Collaborer étroitement avec divers intervenants : collègues de l'équipe, propriétaires de modèles, experts en crédit, et équipes IT. - Assurer le suivi et la mise en oeuvre des projets en respectant les délais convenus. - Documenter et communiquer les résultats des analyses de manière claire et concise. Profil recherché : Minimum 5 ans d'expérience dans le développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles IRB. Diplôme universitaire en sciences analytiques/numériques ou équivalent (ingénierie, sciences appliquées, etc.). Compétences avérées en programmation avec SAS et Python. Capacité à gérer efficacement les projets avec divers intervenants, y compris les équipes commerciales et IT. Anglais (excellent niveau requis). Longue mission basée à Paris. 2 jours de TT minimum proposés / semaine