Descriptif du poste: Les missions : Cette mission sera menée au sein de l'équipe Market Risk Quant en charge de la validation des modèles de tarification. - Maîtrise et contrôle tous les risques : risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille et risques opérationnels. - Responsable de la Validation des modèles de tarification utilisés au sein de l'activité XVA. - Mise en place d'un modèle de tarification alternatif, étude du risque du modèle. - Participer à la conception, à la spécification et à la mise en œuvre des méthodologies de réserves/provisionnement pour le risque de modèle. - Impliqué dans tous les produits / nouvelles activités au sein du Structured Rates Desk (tarification, mesure du risque.) avec quelques interactions avec d'autres lignes de produits si nécessaire dans les problématiques quantitatives et le processus de validation Cross Assets. Profil recherché: Le profil recherché : - De minimum 3 ans d'expérience significative dans le domaine des risques - Connaissance approfondie des produits de marché (dont repos, dérivés de crédit.). - Grandes qualités rédactionnelles (en français et en anglais), d'analyse et de synthèse. - Bases solides en mathématiques financières. - Autonomie, curiosité et grande rigueur. - Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint), VBA et Python.