Le Crédit Mutuel : un employeur différent   Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.   Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a récemment mis en place un pôle pour la gestion des risques de modèles, s'insérant dans la direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la Conformité (DRCC) qui incarne la seconde ligne de défense au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce pôle a pour mission d'évaluer et de suivre les risques de modèles dans l'approche la plus proche possible du business.   Au sein du pôle de gestion des risques de modèle, la Fonction de Validation des Modèles a pour rôle d'effectuer les revues indépendantes des modèles dans son périmètre de responsabilité. Nous recherchons un responsable de validation pour accompagner la mise en place de cette fonction et assurer dans un premier temps la validation des modèles utilisés pour l'évaluation de l'adéquation du capital (ICAAP - tous risques), le provisionnement IFRS9, et la gestion des risques de taux et liquidité (ALM).   Les principaux défis du poste sont de : - Contribuer à formaliser le cadre de validation indépendante des modèles, selon une approche par les risques ; - Constituer une équipe et conduire les premières revues en accompagnant les parties prenantes pour une meilleure acculturation aux risques de modèles ; - Proposer des recommandations visant à sécuriser et optimiser l'usage des modèles par les métiers. En tant que responsable de validation des modèles, vous êtes en charge des missions suivantes : ·         Contribuer à la conception et à la maintenance du cadre de validation des modèles (gouvernance, méthodologies, procédures, etc.), selon une approche risque Diplômé d'un Bac+5 de type Master 2 ou d'un diplôme d'ingénieur, avec une spécialité en statistiques, probabilités ou économétrie. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 7 ans au minimum acquise dans des fonctions de modélisation, validation ou audit de modèles de Crédit, ALM ou ICAAP ; Vous avez une expérience démontrée dans le pilotage de projets transverses avec de bonnes compétences organisationnelles et relationnelles ; Vous disposez d'une expérience en encadrement de personnes (hiérarchique ou fonctionnel) ; Vous justifiez d'un socle technique fort : o   Maîtrise des approches quantitatives utilisées en modélisation des risques de Crédit, ALM ou ICAAP ; o   Bonne connaissance de la réglementation afférente aux modèles et des bonnes pratiques en gestion des risques de modèles (Model Risk Management - MRM) ; Vous démontrez d'excellentes compétences en communication orale et écrite permettant d'avoir un impact vers les niveaux opérationnel et exécutif ; Vous êtes reconnus pour votre: - Capacité de synthèse, pédagogie et capacité à vulgariser ; - Rigueur, force de proposition et leadership ; Votre niveau d'anglais écrit et parlé est courant ;