POSTE : Analyste Quantitatif Expérimenté·e - Équipe Sigma H/F DESCRIPTION : Mission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? SIGMA est une équipe d'analystes quantitatifs qui est en charge de l'élaboration et de la maintenance des méthodologies de mesures des risques au sein du département RISK. L'équipe a la responsabilité de développer et d'adopter les bonnes pratiques pour mesurer et surveiller les risques de contrepartie et de marché ainsi que de livrer, en collaboration avec l'équipe RISK Systems, des solutions pour les utilisateurs des systèmes de risque Groupe. Au sein de l'équipe, vos principales missions seront : - Conduire le travail de recherche nécessaire pour mettre en place de nouvelles méthodologies pour évaluer de nouveaux produits ou des produits existants ou simuler de nouveaux facteurs de risque dans les modèles Marché et/ou Contrepartie. - Documenter les nouvelles méthodologies ou les changements dans les méthodologies existantes en vue de les faire valider. - Implémenter les changements proposés pour pouvoir évaluer leur impact et justifier leur justesse. - Prendre part, après les formations nécessaires, à la rotation support de l'équipe pour fournir au business les analyses de risque spécifiques pour les transactions qui ne sont pas traitées par les systèmes habituels. En se concentrant sur un périmètre spécifique, vous contribuerez aux objectifs généraux de l'équipe SIGMA et assumerez les responsabilités correspondantes. L'équipe est chargée de concevoir des méthodologies de risque, de mettre en oeuvre des analyses quantitatives, de tester et de fournir la formation nécessaire aux principaux utilisateurs (telles que les risk managers et le Front Office) et autres parties prenantes. En étroite coopération avec d'autres équipes du département RISK (par exemple RISK MFI, credit officers), le Front Office et d'autres parties prenantes du projet, l'équipe est responsable en particulier des tâches suivantes : - Diriger des projets de recherche méthodologique, en tenant compte des besoins et contraintes des parties prenantes, des contraintes réglementaires et des éventuelles limites des méthodes actuelles; - Étudier, analyser et concevoir des méthodes de mesure de risque, en respectant les objectifs de capturer avec précision les risques tout en tenant compte des contraintes systèmes; - Concevoir, développer et tester les changements de code nécessaires à la mise en oeuvre des méthodes de risque dans les systèmes de risque, tout en assistant les équipes techniques en charge de l'optimisation et de la promotion du code dans l'environnement de production - Contribuer aux processus d'assurance qualité entourant la mesure des risques, y compris le back-testing et le processus d'adéquation de la VaR (P&L Explain) - Coopérer avec les équipes de validation des modèles de risque dans l'examen et l'approbation des modèles de risque - Soutenir les interactions réglementaires, contribuer directement à la clôture des recommandations réglementaires, participer aux groupes de travail de l'industrie et aux études d'impact quantitatif (QIS) - A titre transactionnel ou consultatif, aider les risk managers et le Front Office à évaluer rapidement, précisément et judicieusement les risques des transactions, lorsque les méthodes standard et systématiques peuvent ne pas être applicables ou appropriées - Contribuer à des communications régulières (par exemple, forums de méthodologie, newsletters) pour rester au fait des méthodologies spécifiques et des développements dans le domaine Les missions comprendront généralement à la fois des projets et des tâches régulières («BAU»), y compris le support méthodologique pour les risk managers et le Front Office. Ce rôle exposera le candidat à un large éventail de professionnels au sein de la banque. Par conséquent, les compétences en communication, à la fois écrite et verbale, jouent un rôle essentiel dans le rôle quotidien. Les missions c'est important, l'équipe et l'environnement aussi ! En se concentrant sur un périmètre spécifique, vous contribuerez aux objectifs généraux de l'équipe SIGMA et assumerez les responsabilités correspondantes. L'équipe est chargée de concevoir des méthodologies de risque, de mettre en oeuvre des méthodologies, de tester et de fournir la formation nécessaire aux principaux utilisateurs et parties prenantes. Au sein de l'équipe, vos principales missions seront de conduire le travail de recherche nécessaire pour mettre en place de nouvelles méthodologies pour évaluer de nouveaux produits ou des produits existants ou simuler de nouveaux facteurs de risque dans les modèles Marché et/ou Contrepartie. Vous documenterez les nouvelles méthodol