Nous recherchons un Consultant IT Quant (6 ans d?expérience) pour développer, maintenir et supporter une bibliothèque interne de pricing de dérivés actions en C++, utilisée en production par les équipes Front-Office, Risques et IT.<br/> Le poste inclut :<br/> <br/> Développement et intégration : implémenter des modèles de pricing conçus par les quants, les intégrer dans la librairie existante et les systèmes d?information, incluant Sophis, sur environnements Windows et Linux.<br/> <br/> <br/> Maintenance et optimisation : corriger des écarts de prix, améliorer les performances (calcul, parallélisation), maintenir les anciens pricers, outils ML et solutions cloud.<br/> <br/> <br/> Support technique et fonctionnel : assister les quants, traders, équipes Risques et IT sur le pricing, les bugs et les différences de valorisation (niveau 2/3).<br/> <br/> <br/> <br/> Ce poste n un poste hybride IT / Quant, fortement orienté production.<br/> <br/> Compétences techniques :<br/> <br/> Solide maîtrise du C++ (architecture objet, interfaces, tests).<br/> <br/> <br/> Connaissance de Sophis (très appréciée).<br/> <br/> <br/> Compréhension des dérivés actions et des modèles de pricing (Monte-Carlo, Black-Scholes, EDP).<br/> <br/> <br/> Capacité à lire et utiliser la documentation technique en anglais.<br/> <br/> <br/> <br/> Compétences comportementales :<br/> <br/> Autonomie et capacité à gérer des projets critiques.<br/> <br/> <br/> Responsabilité : impact direct sur la production et la valorisation.<br/> <br/> <br/> Rigueur : précision et fiabilité sur les calculs financiers.<br/> <br/> <br/> Adaptabilité : interaction avec divers utilisateurs et gestion des demandes urgentes.<br/> <br/> <br/> <br/>