Présentation du groupe Sun'R - Volterres : Société à mission, Sun'R se donne pour raison d'être de développer et mettre en oeuvre des infrastructures et solutions intelligentes, répondant à l'urgence climatique et écologique, et permettant d'accélérer les transitions vers un monde durable alimenté par des énergies renouvelables. Notre équipe de plus de 200 collaborateurs oeuvre au quotidien pour contribuer à l'émergence d'innovations dédiées à l'accélération des transitions énergétique et agricole. L'acquisition de Sun'R à 75% par le groupe Eiffage, au travers d'Eiffage Concessions consolide les ambitions du groupe sur tous ses métiers, en France et à l'international. Volterres, filiale à 100% du groupe Sun'R, propose depuis avril 2019 une offre de fourniture verte et locale à destination des entreprises et collectivités locales, grâce à un système de traçabilité innovant. Au service des territoires et de partenaires producteurs indépendants d'électricité souhaitant valoriser en circuit court leur production renouvelable, Volterres propose à ses clients et partenaires des services et une offre de fourniture d'électricité à la fois compétitive et qualitative, sans équivalent sur le marché. Pour accompagner les activités de l'équipe Opérations, Volterres recherche un.e stagairaire co-encadré.e par le Portfolio Manager de Volterres et par l'ingénieur en optimisation de la direction scientifique. Missions principales : * S'approprier les travaux déjà réalisés en matière d'évaluation du risque et poursuivre le travail bibliographique sur les risques de marché liés à la consommation et à la production, ainsi que sur les outils et méthodes couramment utilisés en gestion de risque appliquée à l'électricité en France, * Etablir des Mark-up de risque pour les pricings consommateurs et producteurs, en catégorisant les clients et back-tester les résultats. * Étudier les synergies entre le portefeuille et le pricing afin d'ajuster les Mark-up du pricing en fonction des intérêts du portefeuille. * Participer à l'intégration des méthodes sélectionnées dans les systèmes d'information avec la direction scientifique du groupe - spécifications, test et vérification. Les risques : inhérents à la vente d'électricité aux clients et à l'achat d'électricité auprès de producteurs d'énergie renouvelables. Profil recherché : Etudiant en école d'ingénieur en période de césure ou fin d'étude, ou université avec une spécialisation en analyse quantitative, modèle stochastique Compétences : * Connaissances en probabilités, analyse quantitative, gestion des risques (VaR, CVaR, approximation de Cornish Fisher, Monte Carlo,.), calcul stochastique. * Maîtrise de Python (VBA et SQL appréciés. * Connaissance des marchés de l'électricité appréciée. Qualités : * Esprit d'initiative et autonomie. * Rigueur. * Pensée pragmatique pour proposer des solutions concrètes aux contraintes théoriques ou opérationnelles. * Capacités relationnelles et rédactionnelles. * Dynamisme et flexibilité au sein d'une équipe. Date de début : dès octobre 2025. Si vous êtes passionné.e par les enjeux énergétiques et la gestion des risques, et que vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante, envoyez-nous votre candidature.