POSTE : Analyste Risque de Marché H/F DESCRIPTION : Missions : * Déploiement de la politique IFRS9 sur les plateformes B2B, * Contribuer à l'intégration de la politique IFRS9 dans les systèmes et processus B2B, * Veiller à la conformité des pratiques de provisionnement aux normes comptables, * Réaliser des analyses financières approfondies sur les contreparties B2B, * Évaluer la solidité financière des partenaires dans le cadre des PPA (Power Purchase Agreements), * Élaborer des recommandations et rapports de crédit, * Formaliser un cadre d'évaluation et de suivi du risque lié aux brokers, * Mettre en place des procédures de sélection, revue périodique et supervision, * Suivi du mandat de risque après assurance & préparation du mandat 2026, * Assurer le suivi post-assurance des risques délégués, * Préparer et structurer la future politique de mandat de risque pour 2026, * Mise en oeuvre du cadre de délégation de crédit pour B2B NL, * Développer un cadre clair de délégation des décisions crédit, * Assurer la cohérence du dispositif avec les politiques Groupe, * Soutien aux activités de l'analyste crédit E&C, * Assurer l'intérim ou l'appui opérationnel de l'analyste crédit en charge du segment E&C, * Participer aux comités de crédit et contribuer à la production d'analyses sectorielles. Poste en intérim à pourvoir dans un environnement dynamique et international. PROFIL : * Une expérience de 3 ans minimum en analyse crédit, risques ou environnement salle de marchés, * Connaissance des normes IFRS9 et des instruments financiers B2B, * Bonne compréhension des PPA, des produits structurés et des flux énergétiques est un plus, * Capacité d'analyse, rigueur, esprit critique, * Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversal avec des interlocuteurs variés, * Anglais courant indispensable, * Analyse financière et modélisation de risque, * Connaissance des processus de délégation de crédit, * Maîtrise des outils bureautiques avancés (Excel, PowerPoint), outils de gestion de risque (type RiskMetrics, Bloomberg, etc.).