L'investissement quantitatif est l'un des segments du secteur de la gestion d'actifs qui connaît la croissance la plus rapide, avec de nouveaux ensembles de données et des outils d'analyse qui redéfinissent les limites chaque jour. L'engagement fort de Bank of America dans ce domaine se reflète dans notre franchise d'indices investissables multi-actifs en pleine croissance, ainsi que dans un effort de recherche interdisciplinaire centré sur le client. Nous développons à la fois des idées tactiques et orientons une réflexion stratégique sur les instruments dérivés, les facteurs de risque, les avancées dans la construction de portefeuilles, les applications financières de la science des données moderne et des stratégies systématiques orientées par analyses quantitatives de toutes les classes d'actifs. Présentation du programme Le (la) collaborateur (trice) en Recherche Quantitative au sein de l'équipe de stratégie d'investissement quantitatif multi-classe d'actifs découvrira les produits dérivés et contribuera à améliorer la recherche et le développement de stratégies systématiques quantitatives. Responsabilités: Vos principales tâches et responsabilités peuvent inclure, sans s'y limiter : - Apprendre à connaître les instruments et les stratégies de produits dérivés, ainsi que participer à la publication régulière de la volatilité, - Réaliser un ou plusieurs projets définis par l'équipe, ce qui peut nécessiter de se familiariser avec divers ensembles de données ainsi que de développer et d'utiliser une infrastructure de back-testing, - Présenter les résultats du projet et les travaux ultérieurs à plusieurs équipes de recherche et parties prenantes, - Développer une intuition financière pour défendre et challenger les résultats. Éligibilité - Les candidats doivent être récemment diplômés d'un Master 2 ou en être à leur dernière année d'études dans une école d'ingénieur ou une université accréditée, avec une date de fin des études entre mai 2024 et juin 2025, - Les candidats doivent avoir terminé ou entre train de terminer un Master en Mathématiques Appliquées à l'Economie et à la finance, - Etre disponible pour rejoindre le programme Graduate à temps plein en juillet 2025. Ce que nous recherchons : - Expérience sur les marchés financiers ou connaissances académiques sur le développement et le back-testing de stratégies d'investissement quantitatives en Actions ou en FICC, y compris l'investissement basé sur le risque premia ou le risque factoriel, - Solide formation académique en finance quantitative, en ingénierie financière ou en mathématiques appliquées (par ex. Doctorat ou Master avancé), - Maîtrise avancée de l'analyse quantitative et des statistiques, y compris les séries chronologiques et les ensembles de données volumineuses / complexes, - Expérience dans l'application du machine learning, du traitement du langage naturel ou de la théorie de l'information avancée, - Solides compétences en Excel et en programmation, de préférence en Python, R, Matlab, VBA, SQL, etc., - La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle, une troisième langue européenne peut être un atout, - Compétences en rédaction et de présentation - un atout clé pour un chercheur quantitatif est de rédiger et d'expliquer des concepts souvent complexes dans les termes les plus simples, - L'exactitude et la cohérence sont cruciales dans cet environnement dynamique, - Un intérêt réel pour le domaine de la finance quantitative. Compétences qui vous aideront (facultatif) : - Capacité à travailler en collaboration et efficacement en équipe dans un environnement dynamique, - Compétences en leadership et en résolution de problèmes, - Une précédente expérience sur les produits dérivés est un plus.