Descriptif du poste: Description du poste   Composée d’une trentaine de consultants, l’équipe de Finance Quantitative de Forvis Mazars France est dynamique et reconnue comme un acteur de référence dans son secteur. Notre équipe est dédiée à fournir un service de qualité supérieure et une expérience enrichissante à nos clients. Nous offrons une expertise technique inégalée et une équipe intégrée et hautement qualifiée, combinant compétences locales et perspective globale pour naviguer les complexités des projets. Nous possédons une connaissance approfondie des réglementations européennes et britanniques et maintenons des équipes stables, offrant des services quantitatifs et de coordination. Au sein du Pôle Finance Quantitatif, vous interviendrez en qualité de consultant auprès des banques, des compagnies d’assurance ou de grands groupes d’industries et services pour des missions variées :  * Modélisation du risque  * Conception et/ou revue des modèles de mesure de de risque de crédit ( LGD, EAD, distributions de pertes, forward looking), risque climatique et ALM ; * Accompagnement dans la mise en place et/ou la revue des réglementations IFRS9 ; * Mise en place et revue d’outils d’évaluation des risques climatiques (stress tests, finance verte, dérivés climatiques, etc.).   * Recherche & Innovation * Vous travaillerez également sur nos thématiques de R&D développant vos compétences et construisant nos outils de demain : développement des applications du machine learning et du deep learning aux problématiques actuelles de finance quantitative, sujets climatiques, etc.   L’organisation de notre équipe en forte croissance vous donnera des perspectives d’évolution rapide. En tant que consultant Junior, vous serez accompagné dans le cadre de vos missions par des consultants expérimentés qui veilleront à vous apporter l’encadrement et l’expertise technique nécessaires à la réalisation de vos travaux, vous permettant de monter en compétences et gagner en responsabilité et autonomie. Vous participerez également à la vie de l’équipe et contribuerez à notre fort développement. Vous serez basé(e) principalement à Levallois-Perret, mais l’implantation géographique de nos clients pourra vous conduire à des déplacements ponctuels ou plus récurrents en province ou à l’étranger selon votre planning. Profil recherché: Qualifications   Compétences requises Pour accomplir ces missions, vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 d’une grande école d’ingénieurs avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance et vous avez acquis des connaissances poussées en modélisation aléatoire et en statistiques. Pour mener à bien nos missions de modélisation du risque, une maîtrise d’un ou plusieurs langages de programmation (Python, SAS, R, C++, ...) ainsi que des outils statistiques est attendue. Votre aisance relationnelle, votre esprit d’équipe et votre curiosité vous permettront de créer une relation de confiance avec les membres de l’équipe et avec nos clients pour répondre de manière adaptée à leurs besoins. Grâce à votre attrait pour l’innovation et à votre volonté de relever des défis, vous contribuerez activement à soutenir les grandes entreprises bancaires et d’assurance à faire face à leurs défis financiers et réglementaires.   Informations additionnelles Avantages :  * Plan Epargne Entreprise avec Prime d’Intéressement et Participation annuelles, * 8 semaines de congés / an  * Charte de télétravail flexible (possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine, les déplacements en clientèle restant une priorité)  * De nombreuses actions en faveur de l’équilibre pro/perso (parentalité, Mazars Break, Congé solidaire, etc.). * Forfait mobilité durable pour accompagner vos déplacements domicile-travail selon vos besoins,  * Environnement de travail attractif et tout confort: salle de sport, espaces verts, roof top, terrasses, restauration, conciergerie...  * CSE (offre sporti