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Gérant ALM - Modélisateur du risque de taux F/H - Etudes socio-économiques (H/F) 75 - PARIS 07
Offre n° 5014196
Gérant ALM - Modélisateur du risque de taux F/H - Etudes socio-économiques (H/F)
75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy
Publié le 30 septembre 2024
Descriptif du poste: Dans ce cadre, vous allez : - contribuer à la production de l'ensemble des métriques de taux et plus particulièrement sur la risque global de taux dans un premier temps : réalisation d'analyses et reportings à destination de la gouvernance (en prenant soin de documenter via des pistes d'audit robustes les éléments calculés de façon à répondre aux exigences des divers corps de contrôle) - participer également à la réalisation de travaux et études dans le cadre d'évolutions ou dans la mise en place de nouveaux indicateurs : être force de proposition pour faire évoluer les indicateurs existants ou créer de nouveaux indicateurs pertinents, assurer la pertinence et la robustesse des calibrages et modélisations retenus, justifier les propositions et choix méthodologiques retenus lors de l'étape de validation effectuée par la direction des risques, mettre à jour le corpus documentaire. - produire des sensibilités en fonction de divers scénarios de chocs - réaliser des études statistiques, de modélisation et de recalibrage en vue de la justification des hypothèses ainsi que des métriques retenues (ex : modèles de taux et d'inflation, backtesting, simulations Monte Carlo, Value at Risk, définition des lois d'écoulement,). - participer à la bonne mise en œuvre des recommandations des instances de contrôle et être force de proposition pour les évolutions méthodologiques (ex : hypothèses retenues, modélisation quantitative et statistique, indicateurs utilisés) rendues nécessaires par celles-ci. - contribuer au suivi de la bonne intégration des évolutions méthodologiques proposées et validées dans les outils de production et dans les analyses. - contribuer à la rédaction du corpus de documentation interne méthodologique et prudentiel (ex : gouvernance, hypothèses, notes méthodologiques, procédures) relatif aux travaux réalisés sur le dispositif de pilotage des risques de taux. - contribuer au pilotage du risque de taux : proposer des solutions et adapter la couverture du bilan / suivre l'efficience de la macro-couverture actuelle. - participer à la mise en œuvre des évolutions futures de l'outil de gestion ALM, de son paramétrage ainsi que la modélisation des facteurs de risques. - contribuer à l'animation de la relation avec les filiales sur le risque de taux, notamment pour l'obtention des indicateurs et analyses : suivi et monitoring de ces indicateurs dans les filiales, analyses, travaux méthodologiques afin d'assurer une cohérence d'ensemble et une vision groupe sur ces sujets. Profil recherché: De formation supérieure (école d'ingénieur, Actuaire, ESC ou Master en finance appliquée) vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur des sujets de modélisation des risques au sein d'une institution financière (banque, assurance, cabinet d'audit, régulateur.) ; vous cherchez à consolider vos compétences en modélisation ALM et en stratégie de couverture de bilan au sein d'un environnement motivant et exigeant. Connaissances attendues : Ce poste requiert une expertise solide en modélisation des risques, mathématiques financières, probabilités/statistiques et modélisations de produits financiers ainsi qu'une bonne maitrise de la comptabilité bancaire française et de l'analyse de l'environnement économique et financier (taux d'intérêts, des techniques de valorisation de produits dérivés). Qualités attendues : Doté(e) d'un esprit d'analyse et reconnu (e) pour vos qualités relationnelles vous savez mener à bien des projets techniques et faire preuve d'autonomie et de travail en équipe. Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes doté d'une grande rigueur intellectuelle, et vous faites preuve d'esprit de synthèse. Vous savez vulgariser et simplifier les échanges dans un domaine éminemment technique. Connaissance outils informatiques : Vous maitrisez les outils de modélisation statistique et de traitement des données (Python, R, VBA) et vous avez un vif intérêt pour la programmation et le développement des nouveaux modèles, notamment en termes de risque de taux. Vous maîtrisez également des outils bureautiques et informatiques. La connaissance d'un progiciel ALM (ex : QRM) est un vrai plus. Domaine / Spécialité : finance/actuariat
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités de banque centrale
Entreprise
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Description de l'entité Dans un contexte fortement évolutif (élargissement significatif du périmètre du Groupe, contexte macroéconomique particulièrement volatil et incertain, renforcement du pilotage des filiales financières régulées, le tout sous la supervision directe par l'ACPR), le département de gestion des bilans ALM assure la gestion et le pilotage des différents bilans du Groupe dont il a la charge. Ses missions consistent à : * piloter les bilans du fonds d'�..
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