Descriptif du poste: Le poste : Vous intervenez sur des sujets d'analyse quantitative tels que : * La modélisation de produits financiers ou la conception / validation de méthodes de calcul de risque Modélisation du risque de crédit (P.D, LGD, EAD) * Back testing et stress testing des modèles internes * Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires Vous travaillez en étroite relation avec les associés et vous participez à la gestion du projet en bénéficiant d'un contact direct et privilégié avec nos clients. Vous êtes associé au développement et à la vie interne du Cabinet. Profil recherché: Profil recherché: Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac +5 en mathématiques avec une spécialisation en finance de marché et mathématiques appliquées. * Vous justifiez de minimum 3 ans d'expériences professionnelles chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, ?) * Lors de cette expérience, vous avez confirmé votre goût pour la résolution de problématiques complexes. Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe. * Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (calcul stochastique, valorisation d'instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R)  * Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, ...) * Anglais obligatoire