Crédit Mutuel Asset Management, société de gestion d'actifs côtés, propose une large gamme de fonds et de solutions de gestion d'actifs pour compte de tiers, reposant sur l'équilibre entre performance et encadrement du risque. Crédit Mutuel Asset Management propose des solutions d'investissements performantes, innovantes et durables. Nous mettons en place une démarche durable et vertueuse dans chacune de nos activités et domaines d'expertise. Avec 94,6 Mds d'euros d'encours sous gestion 30/06/2024), Crédit Mutuel Asset Management dispose d'un savoir-faire reconnu en gestion actions, gestion de taux et crédit, gestion diversifiée. Crédit Mutuel Asset Management est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d'euros d'actifs sous gestion (30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d'actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l'immobilier. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l'investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Analyse des risques et suivi des fonds d'investissement - Assurer le suivi des risques de marché sur les fonds d'investissement (analyse de la performance et des indicateurs de risque). - Participer aux réunions stratégiques et à la préparation des comités internes (comités de risques, comités d'investissements). - Rédiger des rapports de risque détaillés, incluant des analyses quantitatives et qualitatives sur les fonds gérés. Risque de liquidité - Analyser et surveiller les risques de liquidité à l'actif et au passif des fonds d'investissement. - Développer des outils de monitoring permettant de prévoir et de mitiger les risques de liquidité. - Collaborer avec les équipes de gestion de portefeuille pour s'assurer que les contraintes de liquidité sont respectées. Validation des modèles et risque de valorisation - Superviser et renforcer les contrôles sur les modèles de valorisation des actifs financiers. - Mener des validations quantitatives approfondies, y compris des tests de sensibilité et des analyses de backtesting. - Suivre les évolutions réglementaires et technologiques en matière de valorisation et ajuster les modèles en conséquence. Innovation technologique et gestion des modèles - Concevoir et optimiser des modèles quantitatifs pour l'analyse des risques de marché. - Déployer des solutions basées sur le machine learning et l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité des analyses. - Collaborer avec les équipes technologiques pour intégrer des outils et algorithmes avancés dans les systèmes de gestion des risques Compétences techniques - Solide expérience en gestion des risques liés à la gestion d'actifs. - Maîtrise des méthodologies de modélisation financière et des outils de valorisation (instruments complexes : swaps, obligations, TRS, etc.). - Expertise en machine learning et IA appliqués à la finance. - Maîtrise des outils de programmation (Python, R, MATLAB) et des plateformes financières (Bloomberg, RiskMetrics, etc.). Qualités personnelles - Forte rigueur analytique et aptitude à résoudre des problèmes complexes. - Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec des équipes transversales. - Excellentes compétences de communication écrite et orale, notamment pour présenter des analyses complexes à des parties prenantes. - Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés. Formation et expérience - Diplôme supérieur (Master ou Doctorat) en finance quantitative, mathématiques appliquées, économie ou discipline connexe. - Expérience de 5 à 10 ans dans un poste similaire, idéalement en gestion d'actifs ou en banque d'investissement.