Descriptif du poste: En tant que Consultant Senior / Analyste Quantitatif, vous interviendrez sur des problématiques avancées de modélisation des risques, ALM, réglementation prudentielle et data au sein de grandes institutions financières. Vous contribuerez à des projets stratégiques à forte valeur ajoutée, mêlant : * modélisation quantitative * data analysis avancée * enjeux réglementaires (Bâle, IFRS 9, IRB.) * transformation des systèmes de gestion des risques Vous interviendrez sur l'ensemble de la chaîne, de la conception des modèles jusqu'à leur industrialisation et validation. Vos principales missions Modélisation quantitative & Risk Analytics * Développement, recalibrage et validation de modèles de risque (PD, LGD, EAD, IFRS 9) * Réalisation de stress tests et simulations macroéconomiques * Analyse des impacts en capital (RWA, P2R, P2G, CoR) * Modélisation ALM : NII, EVE, liquidité, projection de flux Data & analyses avancées * Exploitation de larges volumes de données (DataMart, entrepôts de données) * Analyses statistiques, économétriques et data science (régression, segmentation, modèles prédictifs) * Identification des anomalies et analyse d'impact réglementaire et financier * Construction d'outils d'aide à la décision et dashboards Intelligence Artificielle & Data Science avancée * - Utilisation de techniques de machine learning pour l'amélioration des modèles de risque (scoring, segmentation, modèles prédictifs) * Analyse comparative entre approches statistiques traditionnelles et modèles de type machine learning * Contribution à des POC et travaux R&D autour de l'IA appliquée au Risk & Finance * Participation à l'intégration de modèles avancés dans des environnements industrialisés Réglementation & transformation * Contribution aux programmes réglementaires : Bâle III/IV, IFRS 9, IRB Repair, NPL, CRR3 * Analyse des écarts réglementaires et mise en conformité * Participation aux travaux de validation interne / audit / régulateurs * Documentation des modèles (auditabilité, gouvernance, traçabilité) Data Quality & gouvernance * Mise en place de dispositifs de contrôle qualité des données * Analyse des causes racines des anomalies et pilotage des remédiations * Contribution à la gouvernance des données (data lineage, référentiels, RGPD) Industrialisation & outils * Langages : SAS, Python, SQL (indispensable) * Data science & machine learning : Python (pandas, scikit-learn.), Dataiku * Data visualisation & BI : Power BI, Tableau * Bases de données : Oracle, Teradata, PostgreSQL * Environnements Big Data (Hadoop, Spark) appréciés Pilotage & coordination * Interaction avec les équipes Risques, ALM, Finance, IT et Data * Participation aux comités (COPIL, comités modèles, audit) * Encadrement ou accompagnement de profils plus juniors Profil recherché: Compétences requises * Bac +5 (école d'ingénieur, actuariat, finance quantitative, data science) * Expérience significative en modélisation quantitative bancaire * Excellente maîtrise des concepts : * Risque de crédit (PD, LGD, EAD, CoR) * IFRS 9, Bâle III/IV, IRB * ALM et gestion actif-passif * Forte compétence en data & statistiques Outils * Langages : SAS, Python, SQL (indispensable) * Data / BI : Power BI, Tableau, Dataiku, Alteryx * Bases de données : Oracle, Teradata, PostgreSQL * Environnements Big Data (Hadoop, Spark) appréciés  Langues : Anglais courant Profil recherché * Forte capacité analytique et rigueur scientifique * Capacité à faire le lien entre modèles, data et enjeux métier * Autonomie et capacité à intervenir sur des sujets complexes * Très bon relationnel avec des interlocuteurs métiers et techniques * Capacité à vulgariser des sujets quantitatifs