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Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F 92 - MONTROUGE
Offre n° 3108901
Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F
92 - MONTROUGE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 septembre 2024
Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du posteAnalyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F Type de contratCDI Poste avec management Non Cadre / Non CadreCadre Missions Au sein de l'équipe en charge de la validation des modèles de mesure des risques des activités de marché et ALM, et de conformité, analyser les modèles afin de vérifier:La conformité des choix et hypothèses retenus avec les textes réglementaires et internes,La pertinence des modélisations au regard des risques encourus, de l'environnement économique, de l'usage des modèles,La robustesse des méthodologies et exercices de backtesting,La correcte implémentation opérationnelle des modèles,La qualité des données utilisées pour la modélisation et la production des indicateurs.Vous êtes en charge d'analyser les algorithmes de Machine Learning et d'IA afin de vous assurer qu'ils reposent sur des concepts solides et qu'ils répondent aux besoins et à l'usage du métier.Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.Vous analysez l'explicabilité et l'interprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesure de la performance du modèle techniques et métiers.Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement d'avoir une compréhension suffisante du modèle.Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de l'environnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant l'évaluation finale, décrivant l'ensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes d'actions correctrices visant à améliorer les modèles. Compléments La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Localisation du poste Zone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville MontrougeCritères candidat Niveau d'études minimumBac + 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation BAC+5 en mathématiques appliquées à la finance Niveau d'expérience minimum3 - 5 ans Expérience 3 à 5 ans d'expérience en modélisation ou validation des modèles de marché utilisés pour le pricing, le suivi des risques de marché et/ou de contrepartie sur opérations de marché Compétences recherchées Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais et en français en ajustant le message aux niveaux des interlocuteurs (experts modèles, utilisateurs, manageurs, auditeurs)Connaissance des réglementations bancaires encadrant les modèlesRigueur, fiabilité, esprit de synthèse, et pédagogie Outils informatiques Maîtrise des outils informatiques (Matlab, C++, VBA, bases de données, requêtes SQL) et spécifiques aux activités de marché et ALM de CACIB (GVR, CADRE, GCE, CCC, MASAI, Orchestrade, Murex, Sophis.) LanguesAnglais : courant à l'écrit et à l'oral
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable
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