POSTE : Ingénieur R&D Quantitatif - Quant Developer - Calcul de Risques & Algo H/F DESCRIPTION : Secteur : Bancaire Localisation : Île-de-France Expérience requise : 3 à 5 ans (Profil intermédiaire à confirmé) L'opportunité : Immersion Front Office & Complexité Algorithmique Vous fuyez les projets de développement classiques et cherchez l'effervescence de la finance de marché ? Vous souhaitez mettre vos compétences algorithmiques au service du business ? Rejoignez l'entité globale de Recherche & Développement d'une grande Banque d'Investissement. Vous intégrerez l'équipe en charge du moteur d'analyses de risques et d'algorithmie financière de pointe. Ce moteur ultra-performant et massivement distribué (Grid & Cloud Azure) est le coeur battant qui calcule en temps réel le PnL, les risques de contrepartie et les indicateurs réglementaires (Delta, Gamma, Vega, FRTB). Ici, pas de routine : vous évoluez dans un environnement technologique et fonctionnel très complexe, en interaction directe avec les Desks de Trading (Exotiques Taux / Crédit / Change) pour traduire leurs besoins quantitatifs en solutions de calcul ultra-rapides. Votre Mission : Au coeur de la modélisation et du calcul Pour répondre aux évolutions majeures des métriques de risques de contrepartie, vos responsabilités seront hautement stratégiques : - Développement Quantitatif & Algorithmie : Implémenter et optimiser les modèles mathématiques et algorithmes de calcul de risques au sein du noyau du moteur. - Proximité Business / Front Office : Recueillir les besoins directement auprès des utilisateurs (traders, quants, risk managers) pour faire évoluer le moteur en fonction des stratégies de marché. - Performance Mathématique & Scalabilité : Optimiser la vitesse de calcul, la gestion de la mémoire et la distribution des charges pour absorber des volumes de données massifs en un temps record. - Refactoring & Excellence Méthodologique : Repenser l'architecture algorithmique pour la rendre plus résiliente, propre et évolutive face aux nouvelles réglementations. PROFIL : Profil recherché : L'esprit scientifique et le sens du business Nous recherchons un profil de 3 à 5 ans d'expérience passionné par les mathématiques financières, l'algorithmie et le secteur bancaire. - Culture Financière & Métier : Vous avez une forte appétence (ou une première expérience réussie) pour les produits dérivés, le calcul de risques (VaR, stress-tests, risques de contrepartie) et les indicateurs grecs (Delta, Gamma, Vega). Travailler au contact direct des traders vous stimule. - Bagage Algorithmique & Technique : Vous possédez une excellente maîtrise de la programmation orientée objet (C#/.NET), mais vous l'utilisez avant tout comme un outil pour résoudre des problématiques complexes de multi-threading, de calcul distribué et de manipulation de structures de données complexes. - Esprit d'analyse : Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs ou d'un Master 2 d'excellence (Mathématiques Appliquées / Finance Quantitative / Informatique Scientifique). - Contexte International : L'anglais est votre langue de travail au quotidien (rédaction de documentations techniques, échanges internationaux).