Descriptif du poste:\n\n \n\nVous voulez faire de l'analyse de risques autrement, dans une banque dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques Financiers de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.\n\n\n\n\nVous partagez nos convictions ? Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et d'évoluer dans un environnement bienveillant ? Venez travailler à la Direction des Risques Financiers et plus précisément au sein du Département des Risques de Marché et d'Investissement où vous mettrez vos talents au service de nos objectifs.\n\n\n\nParmi vos missions au quotidien :\n \n* Implémenter et valider des modèles de valorisation (Heston, LSV, LMM) et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (Taux, FX, Equity)\n* Maintenir une documentation adéquate\n* Maintenir la librairie de pricing interne à l'équipe\n* Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)\n* Valider la mise en production des modèles dans les systèmes\n* Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles\n \n\nVotre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.\n\n\n\n\n\n\n\nQuels seront votre salaire et vos avantages ?\n\n\n\nVous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.\n \n \n\nProfil recherché:\n\n \n\nPour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.\n\n\n\nVOTRE FORMATION, VOS EXPÉRIENCES, AUTRE CHOSE ?\n\n\n\nIssu-e d'une école d'ingénieur et d'un Master 2 dans le domaine de la finance quantitatif, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience dans le domaine ainsi qu'une bonne connaissance des pratiques de marché et du contexte règlementaire.\n\nVous connaissez les produits financiers dérivés et des modèles associer ainsi que la modélisation des risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE). Vous avez également une parfaite maîtrise des mathématiques financières et du calcul stochastique.\n\nAvec une bonne capacité d'analyse, de rédaction ainsi qu'une bonne maîtrise d'anglais, vous maîtrisez les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL) . La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.\n\n\n\nBanque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.\n \n