Descriptif du poste: La mission : Vous intervenez chez l'un de nos clients BFI basé en IDF.  * Rattaché(e) au Front Office ou à la Direction des Risques, votre prestation consistera à mener les travaux suivants * Concevoir et développer des modèles statistiques de « pricing » et d'évaluation des risques des actifs (Monte Carlo, Bootstrapping.) * Construire et mettre en place des outils d'analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR.) et indicateurs de sensibilités * Modélisation des impacts d'entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie * Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique * Travaux de benchmarking des fonds souscrits et partenaires * Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données * Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales) * Réaliser un système d'information statistique en liaison avec les systèmes d'information opérationnels * Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation   Profil recherché: Votre Profil : * Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie * Vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, .) * Vous avez une bonne connaissance des techniques de modélisation de risques (modèles économétriques, modèles statistiques, calcul stochastique, valorisation d'instruments financiers, VaR, ...) et bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) * Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, FRTB, ICAAP, ...) * Vous avez un bon niveau d'anglais.