Les projets menés par l'équipe quantitative sont entre autres : Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair.), ou à des problématiques d'optimisation de processus Des projets d'apport d'expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place Des projets d'assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie) Des projets de transformation liés à l'intégration des techniques d'innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique.) Des projets d'assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance.) De manière plus précise, les Analystes Quant Marché interviennent sur les sujets suivants : Modèles de valorisation : analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex : adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration) Dispositif de valorisation comptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d'ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d'ajustements de valorisation bid-ask, d'incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie : mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l'ES, FRTB-SBM, FRTB-CVA, SA-CCR, IMM-CCR dans le cadre du suivi interne, du calcul des exigences minimales en fonds propres et/ou du capital normatif et économique pour l'ICAAP Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex : risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s'appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets.